El cadáver de la duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, será incinerado y sus cenizas serán depositadas bajo el Cristo de los Gitanos, en el altar mayor de la capilla de esta hermandad de Sevilla, de la que era muy fervorosa, confirmaron fuentes cercanas a la cofradía.
El templo de los Gitanos, ubicado en la calle Verónica, en pleno casco antiguo de Sevilla y cerca del palacio de la Dueñas, de la familia Alba, fue financiado por la duquesa fallecida.
Todas las madrugadas del Jueves Santo, cuando sale en procesión por las calles de Sevilla el Cristo de los Gitanos, pasa por delante del palacio de las Dueñas y salvo en contadísimas excepciones, la duquesa fallecida siempre salía a recibirlo, le colocaba un ramo de flores y se cantaba una saeta. Después proseguía la procesión.
En la Capilla de los Gitanos hay un manto donado por la duquesa fallecida con el escudo del ducado de Alba.
La hermandad del Cristo de los Gitanos, a lo largo de su historia ha llevado una vida "nómada", alojándose en diferentes iglesias sevillanas, hasta que la duquesa de Alba financió el templo actual, donde reposarán sus cenizas.
